Торговая стратегия по индикатору CCI

Всем, кто подвизается на валютном рынке, давно известен такой индикатор, как CCI. Одним изрядно примелькался, а другие, наоборот, мало чего о нём знают. Одни не видят в нём большого смысла, а другие, наоборот, слишком преувеличивают его значение. В любом случае, индикатор CCI есть и с этим приходится считаться, поскольку это не последний индикатор на рынке Форекс. Он не только используется во множестве разнообразных стратегий, он и сам по себе может давать полноценную пищу для торговли. CCI – как раз тот вариант, который может не только дополнять иные стратегии, как, например стратегию в паре с индикаторами EMA, Laguerre (ELC), но и являться самостоятельным мощным инструментом.

CCI был изначально изобретён для товарных рынков. Именно оттуда он впоследствии перекочевал на Форекс, причём, не получив никаких особых изменений, он и тут прекрасно справлялся с возложенными на него обязанностями, представляя собой оригинальный и довольно точный индикатор, впрочем, не без некоторых недостатков, о которых мы поговорим в конце материала.

По своей сути, CCI представляет классический осциллятор, колеблющийся между уровнями – 200/+200. Это трендовый индикатор, предназначенный для определения «медвежьих» и «бычьих» движений графика, а также моментом его разворота. Сам изобретатель этого инструмента Дональд Ламберт настоятельно рекомендует использовать CCI именно для определения точек открытия и закрытия сделки, руководствуясь пересечением осциллирующей линии с уровнем +/- 100.

Давайте перейдём к практическому рассмотрению работы с CCI. Момент, когда индикатор пересекает отметку +100, двигаясь снизу вверх, сигнализирует о наличии сильного восходящего тренда. Если трейдер решится и войдёт в рынок, то сделку можно оставлять открытой, пока индикатор не подаст сигнал в виде пересечения уровня -100 снизу вверх. Сделку на покупку можно открывать, когда CCI пересечёт рубеж -100 сверху вниз по направлению тренда. Именно такие, прямо скажем, простые правила были предложены создателем этого индикатора. Естественно, с 80-х годов прошлого века многое поменялось, а сам инструмент прошёл обкатку, обточку и полировку. В частности, помимо внедрения в различные торговые стратегии, было выявлено и, можно сказать, «запатентовано» ещё несколько способов толкования сигналов, исходящих от CCI.

Давайте рассмотрим метод использования CCI в рамках долгосрочного тренда.

Как подтверждает практика, помимо выявления систематически повторяющихся торговых сигналов, можно использовать и иные особенности. К примеру, направление и сила конкретного тренда полностью зависит от скорости роста показаний индикатора, а точнее, скорость показаний самого индикатора меняется, в зависимости от силы тренда, от 0 до 100. А вот если уровень CCI начнёт резко снижаться, значит, пришло время защищать полученный профит и закрывать сделку, поскольку тренд начинает терять импульс и затухать. Используя CCI в качестве инструмента, выявляющего долгосрочные тренды, в его настройках нужно установить период 20. Для улучшения эффективности, к CCI следует добавить один из десятков, а может быть сотен известных краткосрочных индикаторов, для определения более точной точки входа и выхода. На тех же недельных графиках можно часто увидеть ситуацию, когда CCI начинает быстро расти от 0 до 100. Это значит, что нами был зафиксирован тренд и его мы можем считать состоявшимся. Для входа в рынок на графиках с таймфреймом 1М (месяц) можно использовать недельный график 1W для более точного определения открытия. Закрытие же следует осуществлять на пике уровня CCI, или же в том случае, если данный инструмент используется не один, а в паре с надёжными, проверенными индикаторами, сигнализирующими об ослаблении тренда. В качестве альтернативной стратегии некоторые используют метод торговли маленькими лотами на уровне первого пересечения нулевой отметки. После этого, такие небольшие лоты можно добавлять по мере ускорения роста показаний CCI. Чем выше рост, тем твёрже тренд, следовательно, тем на большие суммы можно открывать сделки. Выход, опять, после сигналов об ослаблении.

Что касается дневной торговли, то, к примеру, тот же 20-дневный CCI совсем не подойдёт для дневной торговли на Форекс, поскольку он будет пропускать большое количество сильных трендов из-за собственной медлительности. Отчасти её можно компенсировать использованием 10-дневного CCI с обязательным вхождением в рынок на нулевой, или близкой к нулю, отметке. Однако в этом случае трейдер может получить частые и необоснованные рывки индикатора, что никак не будет способствовать повышению комфортности торговли. Поэтому, для ежедневной внутридневной торговли этот индикатор обязательно комбинируют с другими, дополняющими его, инструментами, которые в комплексе помогут более тщательно определить волатильность рынка. Одним из наиболее популярных индикаторов, которым часто дополняют CCI, является ADX. Если индекс ADX растёт, значит, рынок следуют обозначенному тренду, следовательно, он подходит для того, чтобы прислушиваться к сигналам CCI. В том случае, если ADX падает, следовательно, мы наблюдаем переменчивое состояние рынка, поэтому от открытия сделки лучше воздержаться. Закрытие позиции также следует проводить на пике уровня CCI и началу движения его к нулевой отметке. В качестве альтернативного варианта для выхода часто ещё называют прорыв уровней поддержки или сопротивления, определённых во время корреляции индикатора.

В целом, CCI и ADX достаточно похожи друг на друга, однако, CCI более функционален и информативен. Он может показать не только уверенность тренда, но и приближение флэта, когда индикатор застывает на длительное время в районе +/- 100, что говорит о том, что настало время работать по контртрендовой стратегии.

Наиболее удобно использовать CCI, когда он несколько раз пересечёт уровень 100 в одном и том же направлении, образуя т.н. «шипы». Опытные трейдеры на рынке Форекс уже многократно замечали, что торги против тренда, обнаруженного индикатором CCI, в подавляющем большинстве случаев являются убыточными, значит, не стоит изобретать Америку, а торговать по тренду. Как только индикатор начал демонстрировать восхождение к уровню 100, нужно открываться, а как только коэффициент сделает первое движение в противоположное направление, следует задуматься о закрытии. Практически на любых таймфреймах для открытия сделки нужно использовать метод ожидания первого сигнала. Как только стали появляться пробои +/- 100, нужно дождаться подтверждения сигнала. Как только уровень 100 будет пройден, выявляем наиболее высокое закрытие и совершаем покупку на момент его достижения.

В качестве ещё одного из способов использования CCI, можно попробовать рискнуть, постаравшись оправдать риск прибылью. Смысл метода заключается в том, что сигналом к продаже является пересечение осциллирующей линией уровня +100 сверху вниз, а для покупки -100 снизу вверх. Если повезёт, то трейдер может получить немалую прибыль. Но если график начнёт рисовать нам «шипы», то сделка обязательно уйдёт в минус, поэтому не забываем всё-таки защищаться StopLoss.

Теперь давайте рассмотрим на практике пример довольно агрессивной стратегии торговли на нулевой линии индикатора CCI. Как вы уже поняли из названия, сигналом для входа в рынок служит пересечение линией нулевого уровня. При движении снизу вверх производим покупку, а при движении сверху вниз – продажу. Стратегия рискованная, поскольку мы пытаемся получить наиболее приемлемый результат за счёт ловли тренда на самом раннем этапе. Такой метод хорошо применим, когда CCI достигает зоны перекупленности или перепроданности. Такие зоны можно разделить на три части. Первая – если ниже нулевой – тренд медвежий, выше – бычий. Вторая – зона перекупленности выше +100, перепроданности – ниже -100. Если CCI расположился выше +100, значит, мы имеем резкий рост тренда. Длинные сделки нужно держать открытыми до того момента, пока высота свечей не начнёт уменьшаться, а высокие начнут меняться на маленькие с длинной тенью. Третья – зона особенной перекупленности, если цена находится выше коэффициента +200, а зона особенной перепроданности, если цена ниже -200. Тут уже, практически наверняка, следует ожидать неминуемый разворот тренда, чем также нужно воспользоваться.

Ложка дёгтя.

На всякий случай следует предостеречь чрезвычайно ретивых трейдеров, поскольку, как упоминалось в начале статьи, не всё так гладко с CCI. Данный индикатор капризен. При предварительных тестах необходимо пользоваться рыночной ретроспективой, иными словами, работать в статичном режиме, поскольку в реальном времени, за миг до того, как CCI застынет на одном из значений, его осциллирующая кривая возьмёт, да и опишет пару крутых виражей. CCI часто реагирует на самые ничтожные изменения рынка, выдавая при этом массу ложных сигналов.