Торговая стратегия Momentum Pinball

Не всем трейдерам нравится проводить по нескольку часов ежедневно сидя за монитором и наблюдая за всеми перипетиями рабочего окна. Некоторые предпочитают делать по 2-3 сделки за торговый день, уделяя совсем незначительное время наблюдению за графиками. Однако есть ещё и другая категория трейдеров. Их мало, но они есть. Эта категория предпочитает одну большую и жирную синицу в руках, чем непонятного журавля, с неясными вкусовыми качествами, пролетающего по небосклону. Такие участники рынка Форекс ограничиваются одной-двумя сделками в месяц. В чём же здесь выгода?

Многие начинающие участники рынка Форекс, по неопытности полагают, что чем чаще трейдер будет заключать сделки, чем больше времени будет удерживать позиции открытыми, тем больше перед ним раскроется перспектив. К сожалению, а может к счастью, но это не так. Точнее, не совсем так. В отличие от торговых стратегий, проводимых на графиках с малыми временными рамками, где количество сделок за день может перевалить за сотню, некоторые играют наверняка, выжидая днями, а то и целыми неделями, чтобы потом уж точно поймать за хвост эту самую пресловутую синицу. Естественно, для ведения подобной торговли не все стратегии подходят. Если быть более точным, то можно сказать, что таких стратегий, по сравнению остальными, достаточно мало. Что играет на стороне стратегий, где используются дневные графики? Во-первых, такая стратегия подразумевает размеренный стиль торговли. Иными словами, трейдер не будет суетиться и нервничать. Именно неустойчивая нервная система приводит к тому, что эффективная доселе стратегия вдруг начинает сбоить. Часто это происходит по вине самого трейдера. Во-вторых, трейдер избавляет себя от т.н. рыночного шума, который свойственен всем графикам с малыми таймфреймами. Чем шире торговые рамки, тем меньше побочных шумов. Именно с такой стратегией вам будет предложено ознакомиться в рамках данного материала. Называется она Momentum Pinball.

Стратегия Momentum Pinball предназначена для занятых людей и подразумевает 3-5 сделок в месяц. Впрочем, это вовсе не означает, что прибыль такой стратегии будет меньше, чем у того, кто проведёт весь месяц за круглосуточным пипсованием. Основной посыл, который оглашает Momentum Pinball, очень похож на Ленинское «Лучше меньше, да лучше». Иными словами, лучше меньше открытых сделок, но с большей прибылью. Momentum Pinball требует минимум опыта, знаний и умений пользоваться аналитическими инструментами. Кроме этого, данный метод не привязан к какой-то определённой валютной паре, что тоже, в некотором роде, является плюсом. Своим названием данная стратегия обязана одноимённому индикатору, который является своеобразным симбиозом деления показаний популярного индикатора ROC с периодом «1», на значение ещё более популярного индикатора RSI со значением «3».

При этом первый отвечает за наблюдение за скоростью колебания цены, и определение текущего рыночного моментума, а также за сравнение уровня закрытия пары последних сформированных свечей, а второй индикатор играет роль наблюдателя развивающегося тренда. Таким образом, расчётное построение нашего индикатора и его значение в некоторых случаях служит неплохим приёмом по поиску мест входа в рынок.

Теперь давайте ознакомимся с принципами работы стратегии Momentum Pinball в рамках условно смоделированных ситуаций. Для начала рассмотрим вариант с покупкой. Если по факту закрытия очередной сформированной свечи на дневном графике, уровень показаний индикатора Momentum Pinball опустился до отметки ниже 30-ти, в этом случае следует подождать, когда закроется следующая свеча. В качестве пояснения следует добавить, что выход индикатора под уровень 30 в нашем случае является показанием перепроданности рынка. Как только будет закрыта следующая свеча, нужно выставить отложенный ордер на покупку выше максимума первой свечи. При этом следует учитывать её тень, а не только тело. Уровень выставления ордера BuyStop, в смысле отступа от экстремума данной часовой свечи, придётся устанавливать опытным путём для каждой валютной пары в отдельности. Поэтому следует тщательно попрактиковаться вначале на демо-счёте. К примеру, если для фактического состояния текущего рынка по конкретной валютной паре EUR/USD следует считать отступ на 20-30 пунктов, то для более волатильных пар данное значение нужно будет обязательно увеличить.

Не забываем также позаботиться об установке ордера StopLoss. Нужно произвести расчеты, вычтя зафиксированное значение отступа (к примеру, 20-30 пунктов) от минимума первой сформированной дневной свечи. Также обязательно нужно пользоваться возможностью установки TrailingStop. В итоге условия входа в рынок должны быть аналогичными рисунку.

Теперь давайте рассмотрим вариант для входа в рынок со сделкой на продажу. Тут нужно ждать, пока индикатор Momentum Pinball не поднимется над уровнем 70 по факту закрытия очередной свечи. Данное обстоятельство указывает на то, что рынок подошёл к состоянию общей перекупленности. Теперь, по аналогии с покупкой, ждём, когда сформируется следующая дневная свеча. Как только она будет сформирована, выставляет отложенный ордер на продажу ниже минимума (вместе с тенью) первой часовой свечи. При этом также следует соблюдать отступ, рассмотренный в предыдущем примере. Уровень выставления StopLoss в данном конкретном случае определяется, на этот раз как сумма максимального показания цены первой часовой свечи и принятого значения, на которое следует отступить, т.е. всё те же условные 20-30 пунктов. В том случае, если сработает StopLoss, то отложенный ордер нужно будет снова переустановить по тем уровням, где был ранее установлен закрытый с убытком приказ. Делать это нужно потому, что всё ещё есть смысл ожидать продолжения движения, которое было намечено ранее, а, следовательно, высока вероятность того, что следующая сделка в том же направлении закроется с прибылью.

Далее давайте рассмотрим особенность закрытия позиций.

Всего стратегия Momentum Pinball предусматривает три варианта развития событий. Тут уж каждый волен выбрать то, что ему более по душе. Вариант первый. Для минимизации рисков тут можно в конце первого торгового дня просто закрыть позицию, зафиксировав текущую прибыль, а уже после приступить к ожиданию следующего перспективного сигнала. Вариант второй не так осторожен и предусматривает некоторый риск. Состоит он в том, что открытую сделку можно завершить частично, проведя классическую операцию по подтягиванию StopLoss-а в зону безубытка, а оставшуюся часть лота оставить на следующий день. Третий вариант самый рискованный, но и подразумевает большую прибыль. Этот вариант подразумевает сохранение открытой позиции в течение следующих двух дней и закрытия оной на третий, как только на втором дне пребывания в рынке будет преодолён максимум.

Что касается торговых сигналов, которые будет предоставлять нам индикатор Momentum Pinball, то тут следует отметить, что они будут максимально чёткими, и истолковать их двояко просто невозможно. Тем не менее, нужно учитывать что в зависимости от времени на сервере каждого брокера формирование указаний ко входу в рынок может происходить по разному у разных брокеров. В частности, данное обстоятельство является ещё одним фактором, который подталкивает всех, кто заинтересовался стратегией Momentum Pinball, к испытанию оной в условиях копеечного или демо-счёта. Следовательно, и дилинговый центр нужно выбирать соответствующий, чтобы предоставлял возможность открытия демо-счёта для работы с реальными рыночными котировками.

Также следует учитывать, что данная стратегия достаточно возрастная. Её основы разрабатывались ещё в 80-х годах прошлого века, а основная сфера её применения лежала в области торговли фьючерсами, поэтому не исключено, что иногда индикатор Momentum Pinball может выдавать ошибочные сигналы. Чтобы минимизировать возможный обман со стороны Momentum Pinball, следует подбирать индивидуальные настройки для индикатора ROC. В зависимости от выбора валютной пары, нужно будет регулировать период данного индикатора, который находится во вкладке ExtPeriodROC. Кроме этого нужно обязательно испробовать не только основной объект торговли в виде EUR/USD, но и другие валютные пары. Главная цель экспериментов – подобрать ту пару, которая будет более склонна к изменениям цены на основе цикличности. Как утверждают более опытные трейдеры такими свойствами, в более или приемлемой мере, обладает GPB/JPY. Если подобрать период и валютную пару, то стратегия Momentum Pinball не только обеспечит неплохую эффективность, но и поможет начинающим участникам рынка Форекс более подробно изучить некоторые принципы валютной торговли с целью последующего воплощения полученных знаний в собственную торговую стратегию.