Торговая стратегия ЕMAСross-Trade

Данный материал будет посвящён простой торговой стратегии, активно применяемой на рынке Форекс. Торговля по этой стратегии осуществляется через электронный советник, работающий в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Функционирует данная стратегия за счёт использования двух экспоненциальных скользящих средних EMA – быстрой и медленной. Два этих инструмента дополняются индикатором iMACross, который помогает более наглядно воспринимать происходящее на рабочем графике. Как уже говорилось ранее, главной особенностью стратегии ЕMAСross-Trade следует считать использование Форекс-советника, который построен по подобию всех стратегий, где применяется классический пример «Пересечения ЕМА». Для начала давайте начнём с описания особенностей стратегии Пересечение ЕМА, чтобы дальше было понятней.

Стратегия Пересечение ЕМА предназначена, в первую очередь, для работы по тренду, а вот при затяжном флэте она совсем не эффективна. Основы торговли по этой стратегии подразумевают выбор абсолютно любой валютной пары, любого таймфрейма с соответствующей подстройкой индикаторов и защитных ордеров StopLoss и TakeProfit.

Теперь добавим индикаторы. Вначале добавляем экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА, позже выставляем необходимый период 13. Цвет скользящей выставляем любой. Применить к цене закрытия – Close. Этот индикатор у нас будет выполнять функцию быстрой скользящей средней. Теперь переходим к настройкам медленной скользящей средней. В её настройках выставляем период 21, выбираем цвет, желательно логически противоположный выбранному ранее. Применить у цены закрытия – Close.

Теперь кратко обсудим условия открытия сделки. Покупка производится, когда быстрая средняя скользящая пересечётся с медленной по направлению снизу вверх, а продавать нужно, когда быстрая средняя пересечётся с медленной по направлению сверху вниз.

Что касается закрытия сделки, то условий для выхода может быть три. В первом варианте выставляем StopLoss на уровень самой низкой или высокой (в зависимости от типа сделки) цены последнего бара, расположенного непосредственно перед пересечением. Вместо TakeProfit используем инструмент TrailingStop. Второй вариант предусматривает установку StopLoss и TakeProfit на определённом фиксированном соотношении, равном 1 к 3. Иными словами, StopLoss выставляем на расстоянии, в три раза больше, чем TakeProfit. Третий вариант подразумевает получение обратного сигнала. К примеру, в том случае, если позиция открыта для покупки, сигналом следует считать пересечение быстрой средней скользящей ЕМА с медленной по направлению сверху вниз. Если сделка открыта на продажу, то наоборот, снизу вверх. То есть, каждый новый полученный сигнал будет призывом не только к открытию нового лота, но и к закрытию предыдущего.

Вот мы плавно подошли к самому рассмотрению торговли по стратегии eMAСross-Trade, а точнее к изучению механизма, позволяющего некоторым образом, автоматизировать процесс торговли. Достигается данный метод за счёт применения специального Форекс-советника eMAСross-Trade. Эта программа бесплатна и легкодоступна. Её можно без усилий скачать в сети интернет и интегрировать в тот же Metatrader.

В настройках этого советника имеется возможность редактировать несколько переменных значений, которым сейчас нам и нужно будет уделить внимание.

Первое значение – временные рамки (TimeFrame). Тут всё понятно и без пояснений. Если выставить значение на 0, то будет использоваться текущий график. Для смены таймфрейма можно редактировать параметр от 1-го до 1440-ка 1 (М1), 5 (М5), 15 (М15), 30 (М30), 60 (Н1), 240 (Н4), 1440 (D1).

Теперь нужно заняться настройками защитных ордеров и лотов. Lots - Количество лотов, TakeProfit – Тейкпрофит, StopLoss – Стоплосс, Slippage — наиболее допускаемое «проскальзывание» при закрытии или открытии ордера. Magic_N – значение с интригующим названием, которое будет применяться при функционировании нескольких экспертов на одном и том же символе. Иными словами, Magic_N – позволит избежать некорректной работы данного советника за счёт серийного номера.

Далее идут параметры, отвечающие за управление ордерами. MaxCount – наиболее возможное число открытых ордеров. MaxBuyCount – наиболее допустимое количество открытых сделок на покупку. MaxSellCount – то же самое, но уже на продажу. Перечисленные переменные используют числа от -1 (отрицательное число) до бесконечности. Отрицательное значение -1 позволит одновременно открывать неограниченное число сделок. Каждое последующее – максимальный предел для каждого из типов сделок. А вот CloseOnRev отвечает за закрытие сделки, в случае если сработает противоположная сделка на сигнале обратного свойства. Показатель true говорит о том, что лоты будут закрываться при получении обратного сигнала, а false – оставляет сделки открытыми при открытии противоположного лота.

Теперь осталась наиболее кропотливая и не самая приятная часть в виде настройки индикаторов.

SlowMAShift – (Сдвиг медленной средней линии).
SlowMAPrice – (Цена медленной средней линии): 6-Weighted, 5-Typical, 4-Median, 3-Low, 2-High, 1-Open, 0-Close.
SlowMAMethod – (Метод медленной средней линии): 3-LWMA, 2-SMMA, 1-EMA, 0-SMA
SlowMAPeriod – (Период медленной средней линии)
FastMAShift – (Сдвиг быстрой средней линии)
FastMAPricе – (Цена быстрой средней линии): 6-Weighted, 5-Typical, 4-Median, 3-Low, 2-High, 1-Open, 0-Close.
FastMAMethod – (Метод быстрой средней линии): 3-LWMA, 2-SMMA, 1-EMA, 0-SMA
FastMAPeriod – (период быстрой средней линии)

Параметр SlowK_Use представляет собой коэффициент пропорциональности между FastMAPeriod и SlowMAPeriod. Если будет установлено значение true, значит, данный инструмент будет использоваться для устранения лишних сочетаний и попутной оптимизации. SlowK – такой же инструмент, но уже отвечающий за коэффициент пропорциональности между SlowMAPeriod и FastMAPeriod.

Теперь немного займёмся оптимизацией советника eMAСross-Trade. Некоторые трейдеры, которые использовали данный софт утверждают, что эта программа, при боковом движении рынка, которое встречается гораздо чаще, чем трендовое, всё равно успешно покрывают убток троекратным соотношением StopLoss и TakeProfit. Для оптимизации торговли можно использовать стандартную систему «Мартингейла», подразумевающую, что с каждого убыточного лота, следует увеличивать объём каждого последующего лота на фиксированный процент. Минус данного подхода в том, что прибыль возрастёт вместе с рисками. Поэтому главную роль здесь будет играть максимальное и непрерывное число итераций сделок, закрытых с убытком. По факту открытия советника eMAСross-Trade мы видим, что он работает, как описывалось выше на примере стратегии пересечений экспоненциальных скользящие ЕМА, используя простые и чёткие математические сигналы, которые дают возможность торговать в автоматическом режиме, без обязательного участия оператора. Участие может потребоваться, лишь в том случае, если трейдер пожелает использовать систему Мартингейла или иной метод денежного управления. Некоторые оценивают работу советника, как трендовую ловушку, поскольку, как известно, после флэта, особенно в затяжной его форме, обязательно вступит в силу трендовое течение, которое-то и будет поймано пересечением двух наших экспоненциальных скользящих средних.

Помимо прочего, данный советник можно модифицировать, повысив, как риски, так и прибыльность, однако, тут уже будет большее влияние оказывать элемент удачи. Кроме этого, в случае попадания в длительную фазу бокового движения цены программа будет частенько закрывать сделки с убытками. Тем не менее, давайте в конце разберём некоторые особенности модификации eMAСross-Trade.

Первое чего не стоит делать – сразу проводить оптимизацию всех настроек. Вместо этого, лучше тестировать данные вариативные усовершенствования блочно. К примеру, вначале выставляем следующие данные: Slippage — 3, Lots — 0,1, TimeFrame — Н1. TakeProfit – 0, StopLoss — 0. Magic_N – на выбор, MaxCount, MaxBuyCount и MaxSellCount -1. CloseOnRev — true. После этого в графе коэффициента пропорциональности выставляем коэффициент 1,6, хотя тут возможны и варианты.

После того, как первый блок настроек был оптимизирован, можно переходить ко второму. Выглядеть он будет так: SlowMAShift — 0, SlowMAPrice — 0, SlowMAMethod — 1, SlowMAPeriod — 21, FastMAShift — 0, FastMAPricе — 0, FastMAMethod — 1, FastMAPeriod — 13. TakeProfit — 210, StopLoss — 70. В довершении всего рекомендуется оптимизировать параметр CloseOnRev, выбирая между его включением и выключением путем тестирования.

В довершении всего можно сказать, что, несмотря на громоздкое и тяжёлое для восприятия описание, данная торговая стратегия, основанная на автоматической или полуавтоматической торговле через Форекс-советник, на самом деле достаточно проста, хотя и не подойдёт для новичков, поскольку, помимо механических настроек, следует ещё понимать механизмы рынка, знать как и где подогнать настройки под себя, а также, при желании, использовать дополнительные, уже не торговые, а финансовые стратегии.