Индикатор ZigZag, как незаменимый инструмент для стратегии Б. Вильямса

Стратегия Б. Вильямса достаточно неоднозначна и спорна. Более того, она сложна для простого понимания. Мистер Вильямс настаивал на том, что любая торговая система на рынке Форекс должна обеспечивать три постулата. Во-первых, нужно понимать, что все без исключения рынки движуся от одного значимого уровня к другому. Во-вторых, характер поступательного развития цены всегда подчиняется тенденциям. В-третьих, любой рыночный тренд обязательно продолжается во времени. Это, так сказать, азы. Значит, выходит, что стоимость любого торгуемого актива не может быть случайной величиной, которая ниоткуда пришла и в никуда же и уйдёт. Рынок Форекс подчинён своим, пускай и жёстким, но чётким правилам, которые в меру капризны, в меру строги, и всегда требуют к себе внимательного отношения. Для обуздания рынка создавались, создаются и будут создаваться новые стратегии. Тем не менее, каждая из работоспособных стратегий, а не взятых с потолка домыслов, должна формироваться на трёх столпах: конструкции, которая следит за трендом, инструментом, сигнализирующем о развороте и самим определителем уровня трендового разворота. Всеми вышеприведёнными качествами обладает стратегия Б. Вильямса.

В состав этой стратегии входит комплекс инструментов, распознающих тренд в виде простых средних скользящих линий на основе индикатора Alligator, индикатор, следящий за скоростью тренда, его ускорением или замедлением АС (Acceleration/Deceleration), и т.н. Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator. Далее АО), который призван отслеживать доминирующий импульс. При этом сам создатель стратегии высказал предельную честность и объективность, расписав, как все плюсы, так и все минусы своего изобретения. Давайте попробуем разобраться в самом методе, не вдаваясь в излишние подробности и не копая глубоко теорию.

Если немного разобраться, то всё выглядит достаточно просто. Торговля в соответствии стратегии стартует после образования нужного нам фрактала и последующего обязательного подтверждения моделью. При этом нужно рассматривать лишь те паттерны, которые относятся к трендовому индикатору Alligator. Сигнал для покупки мы получаем, если нужная нам конфигурация образуется выше трёх линий, а сигнал о возможности открытия на продажу – если конфигурация обосновалась ниже.

После того, как фигура подтвердится, в дело вступают индикаторы Awesome Oscillator и Acceleration/Deceleration (АО и AD). Здесь необходима большая точность. Нужно выждать момент, когда цена войдёт в т.н. Зелёную зону. Для покупки столбцы АО и AD окрасятся в зелёный цвет и расположатся выше нуля, а для продажи, соответственно, ниже нуля и окрашивание произойдёт в красный цвет, образуя, в свою очередь, Красную зону.

Давайте взглянем на вышестоящий график. Именно так выглядит классический сигнал на покупку в соответствии со стратегией Б.Вильямса. В данном случае мы наблюдаем пару EUR/USD, но это не имеет никакого значения, так как в рамках нашей стратегии нет ограничениям по выбору валюты. Как мы видим, фрактал, сигнализирующий о готовности войти в рынок, отмечен номером один. Условия, при которых была сформирована данная модель, отвечает всем требованиям Вильямса: «пасть» индикатора Alligator минула ценовой бар, а сам фрактал находится вне зоны досягаемости Alligator. Паттерн трендового подтверждения, который отмечен номером два, также соответствует выгодной для нас тенденции, предоставляя возможность для открытия на покупку в Зелёной зоне. Парные столбики индикаторов АО и АС являются следствием наступления момента открытия длинной позиции, который находится на уровне стрелки, окрашенной в зелёный цвет.

Тем не менее, стратегия Б. Вильямса не безупречна. Для новичков рынка Форекс она практически бесполезна, ввиду больших трудностей с применением, а от опытных трейдеров в адрес этой стратегии уже была истрачена не одна сотня колчанов с критическими стрелами. Обстоятельство, делающее эту стратегию уязвимой к заслуженной критике, лежит на поверхности. Дело в том, что такая важнейшая вещь, как вход в рынок происходит с заметным опозданием, что наглядно видно на нашем рисунке. Аналитические инструменты, которые применяются здесь нельзя позиционировать, как индикаторы, отслеживающие разворот тренда, следовательно, сигналы, которые дают нам наши, без преувеличения, отличные индикаторы, поступают с определённой задержкой. Это стандартная ситуация, знакомая абсолютному большинству участников рынка Форекс. Выходит, что следуя этой стратегии, мы будем каждый раз терять существенную сумму. Именно об этом нам говорит фрактал, который обозначен на вышестоящем рисунке буквой «А». Данный элемент, по мнению многих трейдеров, не очень-то подходит для применения внутри классической стратегии Б. Вильямса, поскольку ценовой бар фрактала, который отдаёт ключевые сигналы, находится в «пасти» индикатора Alligator.

Поэтому, методом проб и ошибок, для повышения эффективности данной, достаточно любопытной, торговой системы, был внедрён индикатор под названием ZigZag. Про этот индикатор много всего написано, но применение в рамках данной стратегии вводит его в новую, доселе неизвестную многим трейдерам роль. ZigZag объективно хорошо вписывается в нашу стратегию по многим причинам. Во-первых, данный индикатор качественно отфильтровывает незначительные ценовые колебания, предоставляя тем самым возможность трейдеру торговать только на значимых импульсах, отбросив «пипсование» и не учитывая мелкие шумовые выбросы. Однако не стоит опасаться, что ZigZag «украдёт» важные движения тренда. Принцип фильтрации заключается в том, что она ведётся на определённую, заданную величину, которая выражается в пунктах или процентах. Данное обстоятельство делает его универсальным инструментом. Ну, а во-вторых, ZigZag поможет трейдеру без труда, «на глаз» определить точки трендового разворота.

Давайте теперь взглянем на наш второй рисунок. Здесь приведён классический пример по совмещению стратегии Б.Вильямса и индикатора ZigZag. Трендовая картина, можно сказать, аналогична той, которая присутствовала на первом рисунке. Индикатор ZigZag отметился тем, что сумел своевременно обозначить начальную точку формирования «бычьего» тренда (синяя стрелка вверх). После этого, сигналом для открытия на покупку следует считать фрактал «А». Фигура №1, в свою очередь, так и останется паттерном подтверждения. Там, где обозначена зелёная стрелка, находится ключевое начало Зелёной зоны, которая, как мы видим, начала формирование немного раньше. В конечном итоге позиция может быть открыта около 1,3700, а если мы не стали бы применять ZigZag, то понесли бы потери, поскольку в этом случае стратегия Б. Вильямса давала б отмашку на открытие, когда цена находилась бы уже в уровне 1,4000.

В качестве дополнительного аргумента несостоятельности стратегии Б. Вильямса без индикатора ZigZag можно считать существование определённых рыночных установок, когда дающий сигнал фрактал, либо даёт себя обнаружить слишком поздно, либо и вовсе не формируется. В то же время, все остальные факторы, характерные для открытия сделки с хорошими перспективами, присутствуют, но трейдер не решается начать торговлю.

Именно такая ситуация смоделирована на вышестоящем рисунке. Здесь мы уже, для наглядности, предложили для рассмотрения нисходящий график. В том случае, если следовать ортодоксальным канонам Б. Вильямса, то получается, что после того, как нами будет обнаружен фрактал №1, трейдер должен дождаться подтверждающей модели №2. Однако внезапное образование паттерна на покупку, а также предшествующее этому отсутствие Красной зоны, полностью перечеркнёт все перспективы по такому интересному и глобальному тренду. А это уже недополученная прибыль, исчисляемая сотнями пунктов. Вот и получается, что элементарное использование простого, наглядного и эффективного индикатора ZigZag поможет трейдеру своевременно обозначить зарождающуюся тенденцию. В этом случае в качестве начального сигнала следует считать модель «А». В свою очередь, паттерн №1 будет служить не лишним, подтверждающим фактором. Лучше всего, если вход в рынок будет осуществлён в Красной зоне.

Естественно, не корректно утверждать, что ZigZag – панацея от любых случайностей, которые постоянно происходят при определении уровней сопротивления и поддержки. Однако при грамотном использовании данный инструмент всегда сослужит хорошую службу в качестве фильтра мешающих рыночных шумов, а также предсказателя развития грядущего тренда.

Что касается установки StopLoss, то изначально его устанавливаем в районе ближайшего локального минимума или максимума, в зависимости от торгуемой сделки. TakeProfit лучше установить на расстоянии, в два раза превышающем количество пунктов от точки открытия до StopLoss. Во всяком случае, расстояние не должно быть меньше, чем 70 пунктов на графиках типа H4 и более. StopLoss можно переносить, когда ZigZag нарисует новый локальный минимум/максимум. Перенос ордеров уместен до тех пор, пока вся наша конструкция не начнёт подавать сигналы об ослаблении или развороте тренда.