Торговая стратегия Forex Smart

06.02.2014

Если открыть интернет браузер и поискать на просторах сети стратегию Forex Smart, то первое, что бросается в глаза, то, что эту стратегию называют, чуть ли не лучшей для таких валютных пар, как EUR/USD, GBP/USD, а также Gold. То тут, то там называется прибыль, которую данная стратегия приносит ежемесячно. Одни утверждают, что прибыль равняется 3-м тысячам пунктов, другие склоны утверждать, что Forex Smart стабильно выдаёт 5-6 тысяч. Так или иначе, но явных противников этой стратегии гораздо меньше, чем поклонников. Один авторитетный трейдер одного из профильных сайтов и вовсе назвал Forex Smart лучшей стратегий, с которой ему доводилось работать. А в то же время, Forex Smart тоже не без греха. У стратегии есть свои конкретные минусы, которые, хотя и не могут перевесить всех достоинств Forex Smart, но минусы есть, с этим приходится считаться, и обращать на них внимание. Торговая стратегия Forex Smart, несмотря на то, что состоит из четырёх индикаторов, в целом, довольно проста. Это трендовая стратегия отличается от большинства себе подобных тем, что здесь один индикатор фильтрует сигнал другого. А, чтобы не попасться на ложный тренд создатели Forex Smart наделили эту стратегию отличной способностью к подавлению рыночных шумов. При этом Forex Smart имеет два варианта исполнения. В данном материале мы рассмотрим сначала классическое построение, а позже уделим немного внимания и альтернативной версии Forex Smart.
Итак, как уже упоминалось выше, наиболее подходящий объект торговли для Forex Smart – EUR/USD. Тут как обычно. Торговать можно и другими валютными парами, но именно EUR/USD даёт наибольшую эффективность. Допускается также GBP/USD и Gold. Однако мы будем придерживаться классических рекомендаций. Изначально стратегия создавалась для таймфрейма H4, однако, поскольку количество сделок ограничено, к торговле допускаются и M30 и даже M15.

Теперь давайте вкратце разберёмся с необходимыми индикаторами и их настройками. Первый индикатор – Линейная взвешенная Скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average). Этот индикатор выставляем дважды, с двумя разными настройками. №1 – период 8, сдвиг 0, применить к средней цене Typical Price – HLC/3. Окрасить в голубой цвет. №2 – период 21, сдвиг также 0, применить к средней цене, окрасить в жёлтый цвет. На будущее стоит заметить, что цвет каждый волен выбирать по своему вкусу, лишь бы они не сливались и вызывали правильные ассоциации у трейдера.

Второй индикатор – Parabolic SAR, более известный, как PSAR. Ему определяем следующие настройки: максимум 0,5, шаг – 0,0026.

Третий индикатор – стандартный стохастический осциллятор, куда же без него. В его настройках выставляем следующее: Период %K – 12, Период %D – 12, замедление – 5, цены – Close/Close. Метод МА – экспоненциальный. Кроме этого, ставим галочки на «закрепить максимум 100» и «закрепить максимум 0». Также добавляем ещё два уровня 40 и 60, а вот уровень 50, если таковой установлен, нужно убрать.

Четвёртый индикатор – типовой MACD. Его настройки таковы: MACD SMA: 1, Slow EMA: 21, Fast EMA: 8. Применить к: Weighted Close (HLCC/4).

Вот и всё, что нам нужно сделать с индикаторами в этой версии стратегии Forex Smart. Пора переходить к торговле. Самым главным сигналом для входа следует считать пересечение двух средних скользящих. Если скользящая с периодом 8 пересечёт скользящую с периодом 21 сверху вниз, значит, нужно готовиться к открытию сделки на продажу, если пересечение произойдёт снизу вверх, значит, имеем сигнал к покупке. Теперь смотрим на остальные индикаторы, которые, как говорилось в начале материала, фильтруют сигналы друг друга. Индикатор Parabolic SAR. Если он находится выше цены, значит, получаем подтверждение падения тренда, если индикатор находится ниже, значит имеем сигнал для покупки. MACD для покупки должен находится выше уровня 0, а для продажи – ниже уровня 0. Лучше, когда и то и другое сопровождается маленькими гистограммами. Стохастический осциллятор должен при этом находиться в пределах от 20% до 80%. Иными словами, стохастик не должен сигнализировать нам ни о перекупленности, ни о перепроданности. Стохастик же используем и для закрытия сделки. В случае, когда нужно закрыть сделку на покупку, то ждём от этого индикатора пробития уровня 80. Если нужно закрыть сделку на продажу, то ждём пробития уровня 20. Как только это случилось, сделку можно закрывать. Впрочем, для выхода из рынка разные трейдеры используют различные методы. Иногда бывает, что сигнал на закрытие можно получить не от стохастического осциллятора, а от скользящих средних, которые пересекутся в обратном направлении. В этой ситуации позицию нужно закрывать немедленно.

Отдельное внимание следует уделить одному моменту с индикатором Stochastic, которым часто пренебрегают. Нельзя открываться на покупку, когда индикатор показывает перекупленность, пусть даже остальные индикаторы будут против. Точно также нельзя открываться на продажу, когда валюта перепродана, пусть даже остальные индикаторы будут не согласны.

Также обращаем ваше внимание на то, что Stochastic имеет два уровня 40 и 60. Многие трейдеры жалуются, что ввиду малого интервала данный индикатор постоянно находится или в зоне перекупленности или перепроданности, не соблюдая «нейтралитет», за счёт чего и пропускается много вариантов для входа. Каждый трейдер волен менять настройки, как ему пожелается, поэтому, если вам показалось, что так получается слишком долго, можете попробовать изменить уровни, расширив диапазон, скажем с 30-ти до 70-ти.

Теперь давайте рассмотрим ещё один вариант торговой стратегии Forex Smart, описание, которого слишком мало, чтобы уделять ему отдельную статью, а в рамках данного материала он будет смотреться органично.

Итак, Forex Smart №2. Ключевые отличия этого варианта заключаются в том, что к известным нам индикаторам добавляются ещё один, а у остальной четвёрки меняются параметры. Средняя скользящая №1 выставляется с периодом 5, а средняя скользящая №2 – с периодом 14. Также здесь используется экспоненциальная скользящая EMA с периодом 233. Применить к Close. Стохастический осциллятор регулируем следующим образом: %D:12, %K:12, применить к: Close, Exponential, замедление: 5. Далее нужно закрепить минимальный уровень 0, а максимальный 100, и добавить дополнительные уровни 20, 30, 70 и 80.

Для индикатора MACD выставляет такие настройки: MACD SMA: 5, Slow EMA: 14, Fast EMA: 5. Применить к Weighted Close (HLCC/4). Как вариант, вместо MACD можно использовать индикатор AO-Modern.mq4. Два эти инструмента дают практически одинаковые сигналы.

Также к альтернативному варианту нашей стратегии нужно добавить индикатор Avarage True Rance. В настройках нужно заменить период ATR – 5.

Теперь давайте вкратце рассмотрим, как будет работать этот вариант Forex Smart и в чём существенные отличия. Главный наш индикатор – скользящая ЕМА с периодом 233. Сигнал на покупку мы получаем, если цена находится выше индикатора. Если цена находится ниже, то имеем сигнал к продаже.

Теперь ждём следующего сигнала в виде пересечения двух наших старых знакомых в виде скользящих средних. Тут всё, как и прежде: пересечение снизу вверх – сигнал к росту цены, пересечение сверху вниз – сигнал к её падению. Без данных сигналов в виде пересечений, показания остальных индикаторов вообще не рассматриваются. Если пересечение имело место быть, значит, смотрим на гистограмму MACD. Если его столбики пересекли уровень 0 снизу вверх, следовательно, имеем сигнал к росту цены, если уровень был пересечён сверху вниз, значит, ожидаем «медвежьего» тренда.

Далее обращаем внимание на стохастик. Смотрим на сигналы перекупленности или перепроданности и делаем соответствующие выводы, какие-либо комментарии тут вряд ли уместны. Разве, можно добавить, что если индикатор показывает уровень больше 80-ти, значит, цена в зоне перекупленности, если меньше 20-ти, следовательно, цена в зоне перепроданности.

Если все условия выполнены, то можно заключить три сделки в одну из показанных сторон. В итоге, мы имеем три одинаковых лота, сумма которых не должна превышать 2-3 процента от вашего депозита.

Сделки открыты. Настало время подумать о защитных ордерах. TakeProfit ставим на расстоянии в 80, 100 и 130 пунктов для каждой из сделок соответственно. Если вы по каким-то причинам открыли только одну сделку, то её можно разбить на три части. Внимательно следим за стохастиком. Если, вдруг его показания резко устремились ниже уровня 80, то нужно срочно продавать все три лота, если они были открыты на покупку. То же самое можно сказать о уровне 20 и сделках на продажу. StopLoss выставляем на фиксированном расстоянии в 40-90 пунктов. Расстояние зависит от выбранного трейдером таймфрейма. При желании, данный защитный ордер можно установить в соответствии с показателями индикатора Avarage True Rance 3.

Если всё будет нормально, то после того, как будет закрыт ордер №1, StopLoss переставляем на величину, равную половине первоначального расстояния, или в соответствии с Avarage True Rance 1.5. После закрытия второго лота, StopLoss можно также подтянуть по тренду. Одно из заключительных правил этой стратегии состоит в том, что нельзя открывать новые сделки, пока не будут закрыты текущие, несмотря ни на какие сигналы наших индикаторов.