Торговая стратегия Дивер+ с индикаторами MTI, SIFIR и DIM

12.02.2014

Торговые стратегии для Форекс, основанные на принципе дивергенции имеют ряд, как преимуществ, так и недостатков. Нет смысла описывать стратегии, стабильно приносящие убыток трейдеру, а вот комплекс приёмов, который получает в основном положительные отзывы, вполне достоин обсуждения. Одна из таких достойных стратегий – стратегия Дивер+, основанная на индикаторах MTI, SIFIR и DIM.

Сразу нужно отметить, что сама дивергенция, несмотря на свою оригинальность, свежеть и солидную точность, достаточно неоднозначный метод, основанный на механизме поиска расхождений между фактическими показаниями графика с ценой и индикатора. В сети интернет существует большое количество материалов, резко критикующих сам метод дивергенции. При желании каждый сможет даже найти отчёты трейдеров, торговавших на демо или копеечных счетах по правилам дивергенции, ловя расхождение тренда и сигналов индикатора. Большинство из этих отчётов свидетельствуют об убытках, который несёт трейдер после нескольких дней постоянно торговли. Причина этой неудачи кроется в том, что сама по себе дивергенция, несмотря на то, что является неплохим сигналом для открытия торговли, требует, тем не менее, обязательного подтверждения и фильтрации рыночных шумов. Индикаторы нужно подбирать осторожно и внимательно, тщательно тестируя не только каждый в отдельности, но и в паре с другим инструментом технического анализа. Тем не менее, даже подобрав две, вроде бы, хорошо работающих пары индикаторов, может получиться так, что две этих пары в комплексе будут работать вразнобой, и показывать низкий результат, абсолютно неприемлемый для практического применения. Ну, тут, вроде бы, всё ясно. Не секрет, что подбор и тестирование индикаторов – кропотливый процесс. Чтобы избавить вас от этого, предлагаем вашему вниманию стратегию Дивер+, которая уже прошла внушительную стадию тестирования, показав при этом неплохие результаты. Давайте поподробнее рассмотрим особенности Дивер+.

Особенности и практическое применение стратегии Дивер+.

Первое, на что стоит обратить внимание, что эта стратегия имеет мало общего со стандартной стратегией Дивер. Дивер+, по мнению изобретателя, более объективна и гибка, хотя, также имеет некоторые минусы. Данная стратегия основана на трёх индикаторах: DIM, SIFIR и MTI. Неоспоримое их преимущество заключается в том, что они практически не нуждаются в дополнительных настройках. В основном, их достаточно просто добавить на рабочее окно и выбрать цвета по собственному вкусу.

Дивер+ даёт наилучший эффект при торговле с таймфреймами от Н1 до Н4. Меньшие временные рамки, чем один час чреваты большим количеством ложных сигналов и сопутствующих им помех. Это нужно понимать, поскольку некоторые из вышеперечисленных индикаторов достаточно успешно работают со скальпингом, однако, не в нашем случае. Большие временные рамки просто не достаточно эффективны для приёмов, которые исповедует Дивер+.

Итак, открыли торговый терминал. Тип графика – Японские свечи, временные рамки Н4. Теперь накладываем индикаторы, выбирая для них наиболее логичные и понятные цвета. Чтобы понимать принцип работы каждого из индикаторов, нужно изучить немного каждый из них, иначе, мы просто не будем знать, чего ожидать от этих инструментов.

Дивер+

Индикатор DIM. Этот инструмент предстаёт в виде трёх линий разного цвета, которые называются D1, D2, и D3 – быстрая, медленная и контрольная, соответственно. Наша торговая стратегия подразумевает, что получить сигнал для входа трейдер сможет, когда все три линии пересекутся с графиком. Как правило, подобное пересечение должно совпасть с нулевыми отметками индикаторов MTI и SIFIR, что является только усиливающим фактором для сигнала. Решение о дальнейших действиях нужно принимать сразу же, как только будет закрыт бар, который пересёк ценовой график.

Индикатор SIFIR. Этот инструмент представлен в виде двух линий, которые и составляют его полное название – SIR и FIR. Располагается этот индикатор в отдельном окне. Первая линий SIR является сложным комплексом большого количества «медленных» индикаторов с большим периодом. Данная линия позволяет установить факт наличия или отсутствия тренда. Линия SIR повторяет направление тренда. Если тренд нисходящий, то и SIR будет направлена вниз, соответствующим образом с растущим трендом. Линия FIR – фактически, осциллятор, состоящий из пяти различных осцилляторов, чьи показания усреднены с показаниями индикатора MTI, до которого мы ещё не дошли. FIR, в отличии от соседки, – «быстрый» индикатор, который способен дать оперативную оценку текущей ситуации и с высокой точностью проконтролировать и отобразить даже наиболее незначительные изменения рынка. Собственно, ввиду своих очевидных особенностей, FIR является одним из главных механизмов по подаче ошибочных сигналов в стратегии Дивер+. Поэтому, работаем с FIR аккуратно, не доверяя полностью, а ожидая подтверждения от «коллег» по цеху. Кроме молниеносной оценки, инструмент FIR занимается тем, что отслеживает силу текущего тренда. В том случае, когда линия FIR пересекает нулевой уровень, можно говорить о том, что цена идёт в боковом движении или близок откат цены. В то же время, когда линия FIR в течение 4-6 баров продолжает находиться по одну из сторон от нулевого уровня, значит, можно говорить о сильном импульсе для очередного тренда. Данное состояние линии FIR, а также сформированная дивергенция в соответствии с текущим движением графика является качественным, надёжным сигналом.

Индикатор MTI. Главная функция данного инструмента – заниматься определением средневзвешенного значения ускорения или замедления текущей рыночной цены. Соответственно, если график находится выше нулевого уровня при ускорении, или ниже нулевого уровня при замедлении. Индикатор MTI можно, с небольшой натяжкой, назвать наиболее важным индикатором стратегии Дивер+. Показания MTI практически всегда совпадают со всеми направлениями трендового движения на среднем, или начальном участке. MTI даёт трейдеру большую пищу для размышлений. Его сигналы отличают высокая точность. При этом нужно опасаться сигналов, касаемо завершающего отрезка трендового движения, поскольку часто бывает такая ситуация, когда тренд уже исчерпал собственный импульс, но, тем не менее, продолжает ещё какое-то время расти, хотя сам MTI может при этом сигнализировать о развороте цены. Такая ситуация обязательно должна пристально рассматриваться, в том числе и как предвестник скорой смены трендового движения, или, на худой конец, формирования участка с флэтовым движением графика. Иными словами, дивергенция инструмента MTI и ценового графика является эффективным торговым сигналом – наиболее надёжным сигналом в данной стратегии.

Однако не стоит рисовать всё в слишком розовых тонах. Часто бывает так, что MTI будет давать сильный, уверенный сигнал к развороту именно на затяжных движениях тренда. Эту особенность нашего индикатора нужно обязательно учитывать, особенно при открытии позиции. Обидно будет открыться в противоположную тренду сторону, в то время, как сам тренд и не подумает разворачиваться в течение часа-другого. Но, в общем, второстепенные индикаторы-помощники SIFIR и DIM помогут MTI нивелировать этот недостаток.

Теперь, когда с индикаторами всё, более или менее, ясно, давайте рассмотрим на примере особенности открытия и закрытия позиции.

Дивер+

К примеру, длинная позиция (на покупку). Входим в рынок, когда одновременно, или в очень сжатые сроки, соблюдаются следующие условия: График пробил индикатор DIM по направлению снизу вверх. Индикатор SIFIR пробил нулевой уровень, при этом линия FIR держалась выше нуля в течение трёх последних сформированных баров. Индикатор MTI также пробил нулевой уровень и закрепился выше нуля. Сформирована дивергенция индикаторами MTI и SIFIR.

Соответственным образом работаем и с короткой сделкой (на продажу), с тем лишь отличием, что все показания должны носить диаметрально противоположный характер.

StopLoss выставляем на 10-15 пунктов ниже самого ближнего локального минимума для покупки, и, соответственно, на 10-15 пунктов выше самого близкого локального максимума, для продажи. Сопровождать открытые сделки следует, ориентируясь на показания MTI и SIFIR, в частности, наблюдая за возможным сформированием новой дивергенции. Данное обстоятельство будет являться очевидным сигналом для смены направления тренда. Как только данный сигнал будет сформирован, лучше всего закрыть 50% позиции, а StopLoss подтянуть, если не в зону безубытка, то, по возможности, поближе к оной. Тем не менее, окончательным сигналом для закрытия позиции следует рассматривать факт пробития ценовым графиком всех без исключения линий инструмента DIM. Как только такой сигнал будет получен, считайте, что вы в театре и прозвучал третий звонок. Немедленно закрываем оставшуюся часть лота. В том случае, если нет возможности самостоятельно отслеживать развитие ситуации, можно использоваться TrailingStop с уровнем 40-50 пунктов для основных валют.

В заключение, следует добавить пару слов о недостатках торговой стратегии Дивер+. Её особенности таковы, что, поскольку это стратегия трендовая, нужно быть готовым к том, что при длительном движении во флэт, индикаторы Дивер+ будут давать большое количество ложных сигналов. Поэтому, для повышения надёжности, некоторые трейдеры рекомендуют добавить использование одной из наиболее удобных и привычных систем для определения каналов (коридоров) цены.