Торговая стратегия Дивер

05.02.2014

Многие трейдеры категорически не приемлют использование каких бы то ни было индикаторов при торговле на Форекс. Дескать, такие вещи, как перекупленность или перепроданность, пробой уровня поддержки или сопротивления, обозначение растущего тренда и т.д. – легко установить, прикинув на глаз. Однако тут же возникает вопрос, зачем использовать топор, если человек уже давно придумал бензопилу?

Не секрет, что наиболее популярные торговые стратегии относятся к типу трендовых стратегий. Тем не менее, несмотря на свою популярность, подавляющее большинство стандартных индикаторов, применяемых в трендовых стратегиях, не предсказывает начало тренда, а уже фиксирует его наличие. Постоянное запаздывание приводит к тому, что трейдер часто не успевает открыть или закрыть сделку. Стратегия, о которой пойдёт речь в данном материале, основана на понятии дивергенции, именно это позволяет причислить оную к разряду тех уникальных стратегий, которые не констатируют наличие тренда, а подают сигнал о его возможном скорейшем начале. Нужно понимать, что подавляющее большинство индикаторов, будь то стандартные индикаторы или авторские, при своих расчётах используют показатель цены. Иными словами, трендовый индикатор отображает сформированное движение. Его показатель растёт, когда цена движется вверх и падает, когда цена опускается. Это и является причиной того, что такие индикаторы работают с опозданием. Наша стратегия Дивер, название которой ясно намекает, что нам придётся иметь дело с дивергенцией, выгодно отличается от большинства методов ловли тренда.

Сама по себе дивергенция представляет собой классическую ситуацию, когда движение цены и движение индикатора начинают не соответствовать друг другу. Получается так, что индикатор никоим образом не подтверждает движение цены. Поэтому и получается, что, когда значение цены растёт, то значение индикатора опускается, и наоборот. Дивергенция подразумевает отказ от логического сигнала осциллятора. Наоборот, трейдеры умышленно ждут сбой в работе индикатора, когда он откажется подтверждать очередной ценовой максимум или минимум. Именно в этот момент трейдеры и открывают сделки, поскольку считается, что вход в рынок у самых истоков разворота, которое предсказал индикатор, будет очень неожиданно для остальных трейдеров, традиционно реагирующих на ценовой график. Тем не менее, данное явление достаточно редко используется при торговле на Форекс, и этому есть ряд причин, который мы рассмотрим в конце, а пока давайте перейдём к разборке стратегии Дивер.

Стратегия Дивер строится на выявлении дивергенции с индикатором MACD, реагирующем на цену и движение графика с последующей фильтрацией рыночного шума. Данную стратегию отличает простота и надёжность. До поры, до времени вообще бытовала легенда о том, что стратегия Дивер не может быть не прибыльной. Кроме всего прочего, в этой стратегии используются дополнительные технические индикаторы, которые занимаются тем, что организовывают двухфазовую фильтрацию шума рынка и ложных сигналов, которые могут ловить наши индикаторы.

Работа по стратегии Дивер идёт с графиком от H1 до D1. Что касается валютных пар, то никаких особых предпочтений, равно, как и запретов здесь нет, впрочем, некоторые трейдеры отмечают, что наилучший эффект дают валютные пары GBP/USD и EUR/USD. Для работы нам потребуются следующие индикаторы: FX5_Divergence, который наглядным образом отображает гистограмму MACD и случаи дивергенции. Stochastic Oscillator, который является стандартным осциллятором из традиционного набора того же Meta Trader, и Commodity Channel Index, более известный, как всеми нами любимый CCI. Теперь рассмотрим настройки. Сразу, что нужно заметить: данные настройки действительны для торговли во временных рамках Н1-Н4. Ловить дивергенцию с меньшим таймфреймом нет смысла, поскольку будет множество ошибок и ложных сигналов о трендах, а вот с более крупными графиками можно попробовать, но тут уже всё делается под личную ответственность. Итак, FX5_Divergence не трогаем, оставляем, как есть: signal – 9, slowEMA – 26, fastEMA – 12. Индикатор Stochastic Oscillator подвергаем следующим изменениям: Вид MA – Simple, Цены – Low/High, Замедление – 3, Диапазон %D – 3, Период %K – 8. Последний индикатор CCI приводим в следующий вид: Применить к – Typical Price (HLC/3), Период – 14. Тип графика – японские свечи. Теперь, когда всё готово, можно переходить к торговле.

Открываем терминал, открываем свечной график, добавляем наши индикаторы. Из них нестандартный только FX5_Divergence, остальные два включены практически во все Форекс-платформы. Рассмотрим пример входа в рынок со сделкой на покупку. Сначала нужно дождаться чёткого сигнала. Как только в рабочем окне появится индикатор FX5_Divergence с зелёной гистограммой, значит, мы получаем сигнал с «бычьей» дивергенцией. Теперь нужно обратиться за подтверждением к остальным индикатором. Главная сплошная линия нашего стохастического осциллятора должна пересечься с его сигнальной линией, обозначенной пунктиром. Пересечение должно происходить снизу вверх. При этом, крайне желательно, чтобы данное событие произошло над уровнем 20 (Стохастический осциллятор имеет уровни 20 и 80). Это будет лишним подтверждением перепроданности объекта торговли. Индикатор CCI и его линия должен пересекать по направлению снизу вверх уровень -100 (CCI в нашей стратегии имеет два уровня -100/+100). Все эти условия должны произойти, желательно, одновременно. Чем дольше во времени будет растягиваться подтверждение остальными индикаторами случая дивергенции, тем больше вероятность того, что от сделки следует воздержаться.

Дивергенция

Но, предположим, что все наши индикаторы сработали практически одновременно. Мы открыли сделку на покупку. Теперь выставляем защитные ордера. StopLoss ставим на одном уровне с максимальной вершиной той свечи, на которой случилось открытие позиции. Что касается установки TakeProfit, то эта мера не предусмотрена. Впрочем, некоторые трейдеры ставят данный ордер, фиксирующий прибыль, на расстоянии, вдвое большем, чем был установлен StopLoss. Однако в оригинале стратегии Дивер, сделку следует закрывать, когда линия индикатора CCI пересечётся с уровнем +100, что будет означать вход в зону перекупленности. В качестве одного из вариантов дополнительного извлечения прибыли из имеющейся сделки – не закрытие лота по факту получения вышеуказанного сигнала от CCI. Вместо этого сделку можно перевести на Trailing Stop с шагом 10-15 пунктов. В этом случае, либо ожидаем закрытия позиции посредством Trailing Stop, либо закрываем оную самостоятельно, когда будет получен противоположный сигнал от индикатора FX5_Divergence в виде красной стрелочки.

Отдельным плюсом этой стратегии является то, что в случае открытия успешной сделки и закрытия оной по факту получения прибыли, мы можем тут же открывать новую сделку, но уже в обратную сторону, как только получим новый сигнал о дивергенции.

Сделка на продажу открывается подобным образом. Ждём сигнала от FX5_Divergence. Как только он покажет красную стрелочку, переводим взгляд на двух остальных помощников. Ждём подтверждения. Пунктирная линия и сплошная стохастического осциллятора должна снова пересечься, но теперь уже сверху вниз, а пересечение должно находиться выше уровня 80. Индикатор CCI должен пересечь сигнальную линию +100 сверху вниз. Защитные ордера выставляем по тому же алгоритму, что и на покупку. Выход из сделки можно осуществить двумя способами: безопасным или рискованным. Безопасный выход – как только CCI пройдёт противоположный уровень и начнёт сигнализировать о перепроданности, а рискованный – подтягивание сделки за счёт Trailing Stop или же классическое подтягивание StopLoss к зоне безубытка.

Как видим, стратегия не самая простая. Новичкам торговать по этому методу вряд ли захочется. После того как мы выяснили основные моменты торговли, давайте всё же немного побудем реалистами, включим скептицизм и рассмотрим некоторые неоднозначные стороны стратегии Дивер, которые могут таить опасность.

Первое, и главное, что может помешать верно применять эту стратегию – некорректное использование дивергенции. Очень часто происходит так, что сигнал дивергенции растягивается на некоторое время. В этом случае важно не воздержаться от преждевременного открытия сделки. Это особо относится к работе на коротких, часовых таймфреймах. Далее, нужно понимать, что сам по себе сигнал о дивергенции не является главным сигналом для входа. Часто трейдеры пренебрегают необходимостью дождаться подтверждения от остальных индикаторов. В итоге, неопытный трейдер может войти в рынок со сделкой в обратном направлении, в то время как сам тренд ещё далёк от завершения. Такая ситуация может не только попортить нервы, но повлечь вполне определённые денежные потери.

В общем, банально, но просто: не стоит рассматривать факт дивергенции, как самостоятельный сигнал, и также не стоит рассматривать сигналы от CCI и стохастика, пусть даже синхронные, если главный гвоздь всей программы FX5_Divergence молчит.